Skip to Content

Jólafundur 2016

Tími: 
Miðvikudaginn, 28. desember 2016 - 16:00
Staðsetning: 
stofa V-158 í VR-II við Hjarðarhaga

Jólafundur Íslenska stærðfræðafélagsins verður haldinn miðvikudaginn 28. desember í stofu V-158 í VR-II við Hjarðarhaga. Fundurinn hefst kl 16:00 með spjalli, kaffi og kökum, en síðan heldur Skúli Guðmundsson nýdoktor við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík erindi um notkun stærðfræði í fjármálum, sér í lagi um mat á afleiðum.

Efni erindisins lýsir Skúli svo:
Flestar fjármálastofnanir þurfa að verðmeta afleiðusamninga á kerfisbundinn hátt. Hjá SEK er skuldahlið efnahagsreikningsins sérlega flókin og inniheldur samsettar afleiður sem krefjast þess að hópur sérfræðinga og fjármálaverkfræðinga vinni við verðlagningu á þeim samsettu og flóknu afleiðuskuldabréfum sem þar eru.

Í fyrirlestrinum munum við skoða stuttlega þau fræði sem notuð eru við vaxtalíkön á sviði fjármálastærðfræði. Við munum ræða hvernig þessi líkön eru hagnýtt, sett saman og kvörðuð og við munum sérstaklega skoða hið vel þekkta Hull White eins þáttar líkan.

Við skoðum einnig hvernig verðmeta megi afleiður með þessu líkani.

Skúli útskrifaðist frá Háskóla Íslands í stærðfræði og eðlisfræði árið 1998. Hann lauk doktorsritgerð við University of Florida 2006 í kennilegri háorkueðlisfræði. Hann hefur unnið í fjármálageiranum í Landsbankanum, Straumi-Burðarás og vinnur hjá Svenks Export Kredit. Hann hefur einnig stundað rannsóknir í stærðfræði við Háskólann í Reykjavík.